Mathematical Finance Research
L'attività di ricerca Matematico-Finanziaria in Abaxbank è in capo al dipartimento di Financial Engineering che è responsabile in particolare dello sviluppo di modelli per il pricing di strumenti derivati e della loro implementazione informatica per uso proprietario. Ricerca qualificata proviene anche da altri dipartimenti, e questa pagina ne ospita alcuni esempi.
Gli argomenti di ricerca si suddividono essenzialmente in due filoni principali, la "teoria generale del rischio finanziario" e la "teoria del pricing di strumenti derivati" (nota anche come "teoria del pricing di non-arbitraggio"). Per entrambi i filoni, le pubblicazioni prodotte consistono in papers interni Abaxbank (di cui parte confidential perché business-sensible), working papers, pubblicazioni su riviste specializzate internazionali, presentazioni utilizzate per workshops o conferenze, materiale didattico per corsi monografici ed altri formati. Per loro stessa natura, le pubblicazioni hanno carattere non periodico.
Nel campo della "teoria generale del rischio finanziario" Abaxbank ha prodotto in particolare, a partire dal 2000, pubblicazioni nel campo delle cosiddette "misure coerenti di rischio" partecipando quindi al dibattito mondiale su temi di adeguatezza patrimoniale. Dal 2007 questo filone si è specializzato alla formalizzazione del "rischio liquidità" in tale contesto.
Nel campo della "teoria del pricing di strumenti derivati", Abaxbank produce ricerca in particolare su modelli di smile su sottostanti equity ("stochastic volatility models" e "local volatility models"), e su "market models" della curva dei tassi d'interesse.